A Enciclopédia De Negociação Estratégias Pdf

Enciclopédia de Estratégias de Negociação. pdf T H E E C I C O D E D I A O T R A D I T R A T I E S JEFFREY OWEN KATZ, Ph. D. DONNA 1. M R A D E S R E S R E S R E S R E S R E R A R A R A R A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S O uso de uma marca registrada não é permitido para fins comerciais sem a permissão da empresa nomeada. Em alguns casos, os produtos de uma empresa são oferecidos por outras empresas e são apresentados em várias listas diferentes neste livro. É praticamente impossível identificar cada marca ou marca de serviço para cada produto e cada uso, mas gostaríamos de destacar o seguinte: Visual Basic, Visual C e Excel são marcas registradas da Microsoft Corp. A biblioteca de funções NAG é uma marca de serviço De Numerical Algorithms Group, Ltd. Receitas Numéricas em C (livro e software) é uma marca de serviço de Numerical Recipes Software. TradeStation, SuperCharts e SystemWriter Plus são marcas comerciais da Omega Research. Evolver é uma marca registrada da Palisade Corporation. Master Chartist é uma marca registrada de Robert Slade, Inc. TS-Evolve e TradeCycles (MESA) são marcas registradas da Ruggiero Associates. Divergengine é uma marca de serviço da Ruggiero Associates. C Builder, Delphi e Borland Database Engine são marcas registradas da Borland. CQC for Windows é uma marca comercial da CQG, Inc. Metastock é uma marca comercial da Eqnis International. Biblioteca de função de análise técnica é uma marca de serviço da FM Labs. Excalibur é uma marca comercial da Futures Truth. MATLAB é uma marca comercial da The MathWorks, Inc. MESA96 é uma marca comercial da Mesa. C .. ONTÊS PREFÁCIO xiii INTRODUÇÃO xv O que é um sistema de comércio mecânico completo - O que são boas entradas e saídas A abordagem científica para o desenvolvimento de sistemas Ferramentas e materiais necessários para a abordagem científica PARTE I Ferramentas do comércio Introdução 1 Capítulo 1 Dados 3 Tipos de Data Data Data Time Data Quality l Fontes de Dados e Fornecedores Capítulo 2 Simuladores 13 Tipos de Simuladores Programação do Simulador Simulador Relatório de Saída relatório relatórios por comércio) Simulador Perfomxmce (velocidade: capacidade: potência) l Confiabilidade dos Simuladores - Escolhendo o Direito Simuladores de simuladores usados ​​neste livro Otimizadores e otimização do Chaoter 3 29 O que os otimizadores fazem Como os otimizadores são usados ​​Lips of Optimization (otimizadores implícitos otimizadores de força bruta otimização orientada pelo usuário otimizadores genéticos otimização por otimizadores analíticos de recozimento simulados linearpmgrwnming) l Como falhar com otimização Amostras: grande fxmztneter define nenhuma veri cação). Como obter sucesso com Oampmization (h-ge, amostras representativas poucas regras e parâmetros resultados veriicatim) Alternativas à Otimização Tradicional Ferramentas e Informações do Otimizador Qual O Otimizador É Para Você Capítulo 4 Estatísticas 51 Porquê Usar Estatísticas para Avaliar Sistemas de Negociação l Otimização de Amostragem e Ajuste de Curvas l Amostra Tamanho e Representatividade. Exemplo 1: Avaliando o Teste Fora da Amostra (o que acontece se a distribuição não for normal e se houver dependência serial e se os mercados mudarem) l Exemplo 2: Avaliando os Testes na Amostra Interpretando o Exemplo Estatísticas (otimização Resultados de verificação de resultados) l Outras técnicas estatísticas e seu uso (sistemas geneticamente evoJved múltipla regressão monte car10 simulações testes fora da amostra teste walk-forward) Conclusão PARTE II O Estudo de Entradas Introdução 71 O que constitui uma boa Entrada Ordens Usado Entradas (ordens de parada ordens de mercado ordens de seleção de ordens apropriadas) Técnicas de Entrada Cobertas neste livro (breakouts e médias móveis osciladores sazonalidade: fenômenos lunares e solares: ciclos e ritmos redes neurais geneticaNovas regras de entrada) Saídas Padronizadas Equalização da Volatilidade do Dólar Basic Test Portfolio E Platfcnm Capítulo 5 Modelos de Breakout 83 Tipos de Breakouts l Características de B Reakouts Testar Modelos de Breakout l Entradas de Breakout de Canal (fechar somente breakouts de canal mais alto) • Volatility Breakout Entradas • Volatility Breakout Variações (posições longas somente apenas moedas somente adx tremififilter). Conclusão l O que temos Lamed Capítulo 6 Modelos de média móvel 109 O que é uma média móvel - Propósito de uma média móvel A questão de Lag l Tipos de médias móveis l Tipos de médias móveis Modelos de entrada média móvel l Características das entradas médias móveis l Pedidos usados ​​para efetuar inscrições Metodologia de teste Testes de modelos de tendência seguinte Testes de modelos de contra-tendência Conclusão l O que aprendemos ix Capítulo 7 Entradas baseadas em osciladores 133 O que é um oscilador l Tipos De Osciladores Gerando Entradas com Osciladores Características das Entradas do Oscilador. Metodologia de Teste l Testes (chás de overboughtoversold modelos testes de modelos de linha de sinal testes de divergência modelos resumo análises) - Conclusão O Que Aprendemos Capítulo S Seasonalidade 153 O que é sazonalidade l Gerando entradas sazonais l Características de entradas sazonais. Ordens usadas para efetuar entradas sazonais. Metodologia do Teste. Resultados do teste (teste dos testes básicos do modelo cruzado do modelo básico de momentum: testes do modelo cruzado com testes de commtion do modelo C com confirmação e inversões: análises sumárias) Conclusão O que aprendemos Chmter 9 Ritmos lunares e solares 179 Legitimidade ou Lunacy Ciclos Lunares e Negociação (gerando entradas lunares: metodologia de ensaios lunares testes de testes lunares testes dos testes de modelo básico cmmo do modelo de momento básico: testes do modelo cnx mer com teste de confirmação do modelo crmmver com confirmação e inversões Conclusão das análises de resumo) Atividade Solar e Negociação (entradas solares generadoras: resultados de testes solares: conclusão) O Que Aprendemos Capítulo 10 Entradas Baseadas em Ciclos Detecção de Ciclos 2T3 Usando MESA l Detectando Ciclos Usando Bancos de Filtro (butterworth jilters wavelet-basedjilters) Usando bancos de filtros Características de entradas baseadas em ciclos. Metodologia do Teste. Resultado dos testes. Conclusão l O Que Aprendemos Capítulo 11 Redes Neurais 227 O que São Redes Neurais (feed-forward neural networks). Redes Neurais em Negociação l Previsão com Redes Neurais l Gerando Entradas com Previsões Neurais. Reverse Modelo K lento (código para o modelo inverso lento k: metodologia de teste para o inverso modelo de k lenta resultados de treinamento para o modelo de k lento reverso) Modelos de ponto de viragem (código para os modelos de ponto de viragem metodologia de teste para a formação de modelos de ponto de viragem resultrs Para os modelos de ponto de viragem) Resultados de Negociação para Todos os Modelos (resultados ading para o modelo de k lento inverso: resultados de frading para os resultados de negociação de modelo de ponto de ruming inferior para o modelo de ponto de viragem de cima) Resumo Análises l Conclusão O Que Aprendemos Capítulo 12 Algoritmos Genéticos 257 O que são Algoritmos Genéticos Evoluindo Modelos de Entrada Baseados em Regras Evoluindo um Modelo de Entrada ele regra substituta) Metodologia de Teste (código para evoluir um modelo de entrada) l Resultados de Teste (soluções evoluídas para soluções de entradas longas evoluíram para enrries curtos resultados fesf para o mercado de carteira padrão - por-mercado tesf resulrs: equify curvas as regras para os solurions tesred) Conclusão O Que Aprendemos PARTE III O Estudo de Saídas Intro 281 A Importância da Saída l Objetivos de uma Boa Estratégia de Saída Tipos de Saídas Empregados em uma Estratégia de Saída (gerenciamento de dinheiro sai saídas de fuga projir tnrgef exiW saídas baseadas em rima volarilify ar: barreira sai saída de sinal) Considerações Ao Sair do Mercado (gunning (O modelo de entrada aleatória) Chaoter 13 A Estratégia de Saída Padrão 293 O que é a Estratégia de Saída Padrão Características da Saída Padrão Objetivo de Testar o SES L Testes do SES Original (resultados do teste) Testes do SES Modificado (resultados do teste) Conclusão - O Que Aprendemos Capítulo 14 Melhorias na Saída Padrão 309 Objetivo dos Testes l Testes do Parar Fixo e do Lucro Testes de Alvo de Paradas Dinâmicas (Resto do mais alto higWlowest parada baixa fesf do batente arr-baseado dinâmico: gordura da parada dinâmica média móvel exponencial modificada) Testes do Pro Ajuste Taget Teste do limite de tempo prolongado - Market-By-Market Resultados para a melhor saída Conclusão l O que temos aprendido xi Capítulo 15 Adicionando Inteligência Artificial às saídas 335 Metodologia de teste para o componente de saída neural. Resultados do teste de saída neural (resultados de linha de base resultados de saída neural de portjolio: resultados de saída neural de mercado por mercado). Metodologia de Teste para o Componente de Saída Genética (10 principais soluções com saída de linha de base: resultados de saídas baseadas em regras para longos e curtos de mercado por resultados de mercado (Se as saídas baseadas em regras para longos: mercado a mercado PREFACIO Este livro é o conhecimento necessário para se tornar um comerciante bem sucedido de commodities. Como um guia de referência abrangente e desenvolvedores de sistema, o livro explica muitas técnicas populares e coloca-los à prova, e explora formas inovadoras de tirar lucros Do mercado e ganhar uma borda extra. Além disso, o livro fornece melhores métodos para controlar o risco e dá uma visão sobre quais os métodos de executar mal e poderia devastar o capital. Mesmo as noções básicas são cobertos: informações sobre como adquirir e tela de dados, Como testar adequadamente os sistemas usando simuladores de negociação, como executar com segurança a otimização, como estimar e compensar o ajuste de curvas e até mesmo como avaliar os resultados usando estatísticas inferenciais. O caminho mais seguro para o sucesso na negociação é através do uso de um bom sistema de negociação mecanizado. Para todos, com exceção de alguns comerciantes, o sistema de negociação rende resultados mm-e rentáveis ​​do que a negociação discricionária. A negociação discricionária envolve decisões subjetivas que freqüentemente se tornam emocionais e levam a perdas. O afeto, a incerteza, a ganância e o medo deslocam facilmente a razão eo conhecimento como as forças motrizes por trás dos ofícios. Além disso, é difícil testar e verificar um modelo de negociação discricionária. A negociação baseada em sistemas, ao contrário, é objetiva. Emoções estão fora do quadro. Através da lógica programada e suposições, os sistemas mecanizados expressam a razão eo conhecimento dos comerciantes. Melhor de tudo, tais sistemas são testados facilmente: Os sistemas maus podem ser rejeitados ou modificados, e os bons cntes podem ser melhorados. Este livro contém informações sólidas que podem ser de grande ajuda ao projetar, construir e testar um sistema comercial rentável. Embora a ênfase esteja em uma análise crítica aprofundada dos vários fatores que supostamente contribuem para ganhar sistemas, os elementos essenciais de um sistema de negociação mecânico completo também são dissecados e explicados. Para ser completo, todos os sistemas de negociação mecânica deve ter um método de entrada e um método de saída. O método de entrada deve detectar oportunidades para entrar no mercado em pontos que provavelmente gerarão negócios com uma boa relação risco-recompensa. O método de saída deve proteger contra a perda excessiva de capital quando um comércio vai mal ou quando o mercado gira, bem como capturar os lucros quando o mercado se move favoravelmente. Uma quantidade considerável de espaço é dedicada ao back-testing sistemático e avaliação de sistemas de saída, métodos e estratégias. Mesmo o comerciante que já tem uma estratégia comercial ou sistema que fornece saídas aceitáveis ​​é provável descobrir algo que pode ser usado para melhorar o sistema, aumentar os lucros e reduzir a exposição ao risco. Também estão incluídas nestas páginas simulações de negociação em pqrtfolios inteiros de negociáveis. Como é demonstrado, executar análises em carteiras é simples, se não fácil de realizar. A facilidade de computar curvas de crescimento de capital, levantamentos máximos, índices de risco-recompensa, retornos sobre contas, números de negócios e todos os outros tipos relacionados de informações úteis na avaliação de um sistema de negociação em todo um portfólio de commodities ou estoques Imediatamente se torna evidente. O processo de condução de toda a carteira e outras formas de teste e otimização também são descritos. Por exemplo, a instrução é fornecida sobre como procurar um conjunto de parâmetros que, quando conectado a um sistema usado para negociar cada um de um conjunto de commodities, produz o melhor lucro líquido total com o menor drawdown (ou talvez o melhor Sharpe Ratio, Ou qualquer outra medida de desempenho da carteira desejada) para todo esse conjunto de commodities. Pequenos comerciantes institucionais (CTAs) que desejem operar um sistema em múltiplos itens comercializáveis, como meio de diversificação, redução de riscos e aumento de liquidez, devem achar esta discussão especialmente útil. Finalmente, para manter todos os aspectos dos sistemas e componentes testados objetiva e completamente mecânicos, utilizamos nossos antecedentes acadêmicos e científicos para aplicar o método científico ao estudo das técnicas de entrada e saída. Além disso, quando apropriado, são utilizadas estatísticas para avaliar a importância dos resultados das investigações. Essa abordagem deve fornecer a informação mais rigorosa possível sobre o que constitui um componente válido e útil em uma estratégia de negociação bem-sucedida. Para que todos se beneficiem das investigações, a lógica exata de cada estratégia de entrada ou saída é discutida em detalhes. Para aqueles que desejam replicar e expandir os estudos contidos aqui, código fonte extensa também é fornecido no texto, bem como em um CD-ROM (ver oferta na parte de trás do livro). Desde que um sistema de comércio básico é sempre composto de dois componentes, este livro naturalmente inclui as duas partes seguintes: O Estudo de Entradas eo Estudo de Saídas. Discussões sobre tecnologias específicas que podem ser usadas na geração de entradas ou saídas, p. Redes neurais, são tratadas no contexto do desenvolvimento de estratégias específicas de entrada ou saída. A Introdução contém lições sobre as questões fundamentais que envolvem a implementação da abordagem científica para o desenvolvimento de sistemas comerciais. A primeira parte deste livro, Ferramentas do Comércio, contém informações básicas, necessárias para todos os comerciantes de sistemas. A Conclusão fornece um resumo dos resultados da pesquisa, com sugestões sobre como aplicar melhor os conhecimentos e para pesquisas futuras. O Apêndice contém referências e sugestões de leitura. Finalmente, gostaríamos de ressaltar que este livro é uma continuação e elabora - ção de uma série de artigos que publicamos como Escritores Contribuintes para Análise Técnica de Estoques e Commodities a partir de 1996. Jeffrey Owen Katz, Ph. D. Há uma coisa que a maioria dos comerciantes têm em comum: Eles assumiram o desafio de prever e negociar os mercados financeiros, de procurar por aquelas pequenas ilhas de lucrativa ineficiência em um vasto mar de comportamento eficiente no mercado. Para um dos autores, Jeffrey Katz, esse desafio era inicialmente um meio de satisfazer uma obsessão com a matemática. Há mais de uma década, ele desenvolveu um modelo que forneceu sinais de entrada para o Standard amp Poors 500 (SampP 500) e OEX. Enquanto esses sinais eram, naquele tempo, aproximadamente 80 precisos, Katz encontrou-se segunda-suposição eles. Além disso, ele teve que confiar em suas próprias determinações subjetivas de fatores críticos como que tipo de ordem para usar para entrada, quando sair e onde colocar paradas. Essas determinações, a essência da negociação discricionária, eram muitas vezes motivadas mais pelas emoções de medo e avareza do que pela razão e pelo conhecimento. Como resultado, ele agitou e vacilou, tomou decisões ruins e perdeu mais do que ganhou. Para Katz, como para a maioria dos comerciantes, a negociação discricionária não funcionou. Se negociação discricionária não funcionou, então o que fez Talvez sistema de negociação foi a resposta. Katz decidiu desenvolver um sistema de comércio completamente automatizado na forma de um programa de computador que poderia gerar compra, venda, parada e outras ordens necessárias sem julgamento humano ou intervenção. Um bom sistema mecânico, sugerido pela lógica, evitaria os problemas associados à negociação discricionária, se a disciplina para segui-la pudesse ser reunida. Tal sistema proporcionaria entradas explícitas e bem definidas, saídas normais ou lucrativas e saídas de gestão anormal ou monetária destinadas a controlar as perdas em negócios ruins. Um sistema totalmente automatizado também possibilitaria a realização de testes históricos, imparciais Por retrospectiva, e para fazer tais testes em grandes quantidades de dados. Os testes minuciosos eram a única maneira de determinar se um sistema realmente funcionava e seria rentável para o comércio, raciocinou Katz. Devido à familiaridade com a série de dados, testes válidos não puderam ser realizados por olho. Se Katz olhasse para um gráfico e acreditasse que uma determinada formação indicava um bom lugar para entrar no mercado, não podia confiar nessa crença porque já tinha visto o que aconteceu depois da formação. Além disso, se os gráficos de anos anteriores foram examinados para encontrar outros exemplos da formação, as tentativas de identificar o padrão por olho serão tendenciosas. Por outro lado, se o padrão a ser testado pudesse ser formalmente definido e explicitamente codificado, o computador poderia então fazer objetivamente todo o trabalho: Ele executaria o código em muitos anos de dados históricos, procuraria a forma - ção especificada e Avaliar (sem retrospectiva) o comportamento do mercado após cada instância. Desta forma, o computador poderia indicar se ele estava realmente correto em sua hipótese de que uma determinada formação era rentável. As regras de saída também podem ser avaliadas objetivamente. Finalmente, um sistema de negociação mecânico bem definido permitiria coisas como comissões, deslizamentos, oportunidades impossíveis e mercados que se moviam antes que ele pudesse ser considerado. Isso ajudaria a evitar choques desagradáveis ​​ao passar de simulações de computador para negociações no mundo real . Um dos problemas que Katz tinha em sua tentativa anterior de negociação era não considerar os altos custos de transação envolvidos na negociação de opções OEX. Através da mecanização completa, ele poderia garantir que os testes do sistema incluíssem todos esses fatores. Desta forma, possíveis surpresas poderiam ser eliminadas, e uma avaliação muito realista poderia ser obtida de como qualquer sistema ou elemento do sistema seria executar. O sistema de negociação poderia, pensou ele, ser a chave para um maior sucesso nos mercados. Um dos problemas com a negociação precoce de Katzs foi que seu sistema apenas forneceu sinais de entrada, deixando a determinação de saídas a juízo subjetivo, não sendo, portanto, um sistema de negociação mecânico completo. Um sistema de comércio mecânico completo, que pode ser testado e implantado de forma totalmente objetiva, sem exigir juízo humano, deve fornecer entradas e saídas. Para ser verdadeiramente completo, um sistema mecânico deve fornecer explicitamente as seguintes informações: 1. Quando e como, e possivelmente a que preço, entrar no mercado 2. Quando e como, e possivelmente a que preço, sair do mercado com Uma perda 3. Quando e como, e possivelmente a que preço, para sair do mercado com um lucro Os sinais de entrada de um sistema de negociação mecânica pode ser tão simples como explícito ordens para comprar ou vender nos próximos dias em aberto. As encomendas podem ser ligeiramente mais elaboradas, e. Para entrar amanhã (ou na próxima barra) usando um limite ou parar. Por outro lado, ordens contingentes muito complexas, que são executadas durante certos períodos, apenas se condições especificadas são mTrading Estratégias Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A Enciclopédia de estratégias de negociação por Jeffrey Owen Katz Ph. D. McGraw-Hill 1 edição 29 de fevereiro de 2000 Inglês ISBN: 0070580995 387 páginas PDF 5 MB A Enciclopédia de Estratégias de Negociação é para os comerciantes que querem dar o próximo passo para negociação consistentemente rentável. Os autores se assemelham a veteranos experientes da arena de FUTURES TRADING 8211pondo os métodos e estratégias de negociação que têm demonstrado produzir retornos de mercado. Seu backtesting rigoroso e sistemático de cada método, usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica baseada em sistema de desenvolvimento de sistemas para ajudá-lo a montar o sistema de comércio que irá colocá-lo no caminho para se tornar um comerciante mais consistentemente rentável . 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O uso de uma marca registrada não é permitido mercial fins sem a permissão da empresa nomeada. Em alguns casos, produtos de pany são oferecidos panies e são apresentados em um número de listas diferentes neste livro. É praticamente impossível identificar cada marca registrada ou marca de serviço para cada produto e cada uso, mas gostaríamos de destacar o seguinte: Visual Basic, Visual C e Excel são marcas comerciais da biblioteca de funções Microsoft Corp. NAG é uma marca de serviço de Numerical Algorithms Group, Ltd. Numerical Recipes em C (livro e software) é uma marca de serviço de NumericalRecipes Software. TradeStation, SuperCharts e SystemWriter Plus são marcas registradas da Omega Research. Evolver é uma marca comercial da Palisade Corporation. Master Chartist é uma marca registrada de Robert Slade, Inc. TS-Evolve e TradeCycles (MESA) são marcas registradas da RuggieroAssociates. Divergengine é uma marca de serviço da Ruggiero Associates. C Builder, Delphi e Borland Database Engine são marcas registradas da Borland. CQC para Windows é uma marca registrada da CQG, Inc. Metastock é uma marca comercial da Eqnis International. A biblioteca de funções de análise técnica é uma marca de serviço da FM Labs. Excalibur é uma marca comercial da Futures Truth. MATLAB é uma marca comercial da The MathWorks, Inc. MESA 96 é uma marca registrada da Mesa. C .. ONTENTSPREFACE xiiiINTRODUÇÃO xvQue é plete Sistema de Trading Mecânico - Quais são as Boas Entradas e Saídas A Abordagem Científica para o Desenvolvimento de Sistemas Ferramentas e Materiais Necessários para a Abordagem CientíficaPART ITools da TradeIntroduction 1Capítulo 3Types of Data Data Time Frames Data Fontes de Dados de Qualidade e FornecedoresCapítulo 2Simuladores 13Tipos de Simuladores Programação do Simulador Simulador de Saída relatórios de relatórios de comércio por comércio) Simulador de Perfomxmce (velocidade: capacidade: potência) Confiabilidade de Simuladores - Escolhendo o Simulador Simuladores Simuladores Usados ​​neste BookChaoter 3Optimizadores e Otimização 29O que fazem os Otimizadores Como otimizadores são usados ​​Lotes de otimização (otimizadores de força bruta otimizadores otimizadores orientados pelo usuário otimizadores otimizadores por otimização por simulação de otimização analítica de otimização) Como Falhar com otimização (pequenas amostras: define a noveração). Algumas opções para a Otimização Tradicional Ferramentas e Informações do Otimizador Qual Otimizador É Para Você Capítulo 4 Estáticas 51 Por que Usar Estatísticas para Avaliar a Otimização de Amostragem de Sistemas de Negociação e Tamanho de Amostra de Amortecimento e Representatividade. Avaliando um Sistema Estatisticamente Exemplo 1: Avaliando o Teste de Out-of-Sample (whatifthedistribution não é normalque se houver dependência serial e se o