Estratégias De Negociação Não Direcional

Direcional Trading DEFINIÇÃO de Negociação Direta Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou uma direção de segurança específica. Direcional negociação pode significar uma estratégia básica de ir muito tempo se o mercado ou segurança é percebida como posição superior, ou tomar posições curtas se a direção é para baixo. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com opções de negociação, uma vez que um número de estratégias podem ser usadas para capitalizar em uma jogada maior ou menor no mercado amplo ou um determinado estoque. Enquanto direcional negociação exige o comerciante a ter uma forte convicção sobre o mercado ou segurança a curto prazo direção, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no local para proteger o capital de investimento no caso de um movimento para a direção oposta. Quebrando para baixo Negociação Direcional A negociação direcional em ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobrir comissões e custos de negociação e ainda fazer um lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não é esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chamá-lo de Bob) pode ser otimista em estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele a subir para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em 50, com um possível stop-loss em 48 caso a ação inverte direção. Se o estoque alcançar o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço para um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperava que o XYZ negociasse apenas até 52 dentro dos próximos três meses. Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra definitiva do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor a fazer algum dinheiro fora de XYZ. Vamos dizer Bob espera XYZ (que está negociando em 50) para o comércio principalmente lateralmente ao longo dos próximos três meses, com a parte de cima para 52 e desvantagem de 49. Uma opção possível comércio é para Bob vender em dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expira em três meses, para que poderia receber o prêmio de 1.50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe prémio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ ascender a 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ comércios abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista sobre XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também poderia comprar opções de compra como uma alternativa para comprar o estoque outright. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar direcional negociações em oposição a reta longshort comércios em um estoque ou índice. Nondirecional Opções Trading Na seguinte série de vídeo vou mostrar-lhe porquê e como negociação não-direcional é superior ao tradicional direcional trading. Se você tiver alguma dúvida me avise. Nível Nondirecional Negociação Trading Range não-direcional Eu criei um curso de vídeo sobre como negociar estratégias de opções não-direcionais e como ajustá-los com o ativo subjacente como um hedge dinâmico. O curso é muito especial porque eu tenho gravado meus comércios reais e eu te ensinar como eo que eu fiz qualquer porquê. Você verá quando eu entrei no comércio. Quando eu ajustei, e quando e por que eu fechei. Em 2013 eu aproveitei exatamente 112 na minha conta com estratégias de negociação não direcional. Isto é o que eu vou te ensinar como dominar em Opções de lucro fórmula. Estratégia VolaTrade A porta de entrada para a negociação de volatilidade Estratégias de negociação não direcional Para os que duvidam Eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e para baixo para obter as zonas e Não tendo um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Sim, há futuros odiado Forex pode fazer o comércio não-direcional com menos problema de margem. Essa é a principal razão pela qual FIFO e Não Hedging Rule (Nedging) foram implementados, IMO. Para os incrédulos eu estava ouvindo um comerciante terrível durante anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e sua para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Comércio sem viés, basta seguir onde o mercado está indo. Esqueça todos os indicadores, ondas, padrões, etc Negociação sobre a ação preço reta continua para mim. Eu sou um grande defensor do método KISS.